Three8217s não é uma multidão 8211 Padrões de castiçal triplo Estrelas da manhã e da noite A estrela da manhã e também a estrela da noite são projetos triplos do castiçal que você poderia encontrar geralmente no final da tendência. Os projetos de inversão de reversão podem ser reconhecidos com estas três qualidades: A primeira vara é realmente uma vela de alta, que pertence a uma tendência de alta atual. A vela 2 inclui um corpo pequeno, mostrando que pode haver alguma indecisão no mercado. Esta vela pode ser tanto bullish ou bearish. A vela 3 funciona como uma confirmação de que a inversão está dentro do lugar, porque a vela fecha após o ponto médio da primeira vela. Três soldados brancos e corvos negros O teste padrão de três soldados brancos é criado quando três luzes de vela alcistas longas consomem uma tendência de baixa, sinalizando uma inversão aconteceu. Este tipo de padrão de castiçal é reconhecido como um dos mais fortes sinais negativos em anos de idade, particularmente quando acontece após uma longa tendência de baixa e um breve período de consolidação. O primeiro dos três soldados é conhecido como a vela de reversão. Ou termina a tendência de baixa ou sugere a duração da consolidação que adotou a tendência de baixa terminou. Para esse padrão que precisa considerar a validação, a vela 2 deve ser maior do que o anterior corpo candle8217s. Além disso, a vela 2 deve fechar perto de seu alto, deixando um pouco ou inexistente pau superior. Para que os três soldados brancos padrão de tornar-se concluída, a vela final deve ser um mínimo de exatamente o mesmo tamanho, porque a segunda vela e também têm uma sombra pequena ou nenhuma. Os 3 corvos pretos padrão candlestick é apenas o oposto completo dos 3 soldados whiten. It8217s criado quando três vela bearish consumir uma forte tendência de alta, mostrando que a reversão é incorporada nos trabalhos. O corpo 2 candle8217s deve ser maior do que a primeira vela e realmente deve fechar ou muito perto de sua baixa. Finalmente, a vela 3 deve ser do mesmo tamanho ou maior em comparação com o segundo corpo candle8217s ter uma sombra muito curto ou nenhum menor. Três para dentro e para baixo A formação de 3 dentro de castiçal é realmente um padrão de tendência de inversão that8217s encontrado no final da tendência de baixa. Isso significa que a tendência de baixa pode muito bem ser sobre o qual uma nova tendência de alta começou. Para qualquer válido três dentro de formação de castiçal, procure estas qualidades: A primeira vela deve ser encontrado no final da tendência de baixa e é indicado com um castiçal de grande duração. A vela 2 deve pelo menos recuperá-lo completamente tanto quanto o ponto médio da primeira vela. A vela 3 deve estar mais perto do primeiro candle8217s alta para verificar que os compradores têm dominado a eficácia da tendência de baixa. Por outro lado, a formação de castiçal de dentro para baixo está localizada em direção ao topo de uma tendência de alta. Isso significa que a tendência de alta pode muito bem ser sobre o qual uma nova tendência de baixa começou. A formação de 3 velas interior vara inferior precisa possuir as seguintes qualidades: A primeira vela deve ser encontrado em direção ao topo de uma tendência de alta e é indicado com um longo candelabro de alta. A vela 2 ajuda a ser até completamente inferior o ponto médio da primeira vela. A terceira vela deve estar mais próxima do primeiro nível de candle8217s para verificar se os varejistas têm dominado a eficácia da tendência de alta. Desenvolvendo um indicador de mercado: o 8216modified8217 3-black crows, Parte 3 É possível descobrir um indicador de mercado que pode ajudar a previsão de mercado futuro Tendências razoavelmente confiável Neste artigo, o 3 º na série, eu continuo a tentar refinar e melhorar um padrão de preços chamado o 8216modified8217 3 corvos pretos para ver se eu posso chegar a uma fórmula para indicar o início das tendências de baixa com Razoavelmente confiável de sucesso. O que é o 8216modified8217 3 corvos pretos O padrão é muito parecido com o clássico candelabro japonês do mesmo nome, mas a única diferença é que na versão modificada os corpos reais dos 3 dias de baixo não precisam se sobrepor. Quando eu notei pela primeira vez em gráficos que parecia ser um sinal forte de reversão de touro a tendência de urso. O gráfico abaixo ilustra e um exemplo do padrão de 3 corvos negros modificado, rotulado Set-up A. O padrão tende a ocorrer com maior freqüência em altas e indica o fim das tendências de touro eo início dos movimentos de urso. Aqueles que sabem sobre cartas de balanço de Gann notarão o mesmo conceito de 3 dias em uma fileira na mesma direção que está sendo usado como um sinal para reversões de preço. Os resultados neste artigo são baseados em algumas premissas usadas para testar o indicador. Por pontos, entende-se o número de pips (that8217s 10.0008217s da taxa de câmbio, ou 0.0001 da taxa de câmbio para EUR / USD) que o mercado declinou depois de cair abaixo de E antes de se mover acima do padrão altos, ou o nível rotulado S No gráfico acima, que é o nível de parada hipotético. A quantidade de pontos corresponde à distância movida para baixo, que é rotulada P. Uma nota sobre a parada 8211 ou nível S. Não é sempre no alto da primeira vela como no gráfico acima. É estritamente falando no nível do alto anterior. Às vezes, o máximo anterior é umas poucas barras mais altas, caso em que S é mais alto. No primeiro artigo da série eu apresentei o set-up, desenvolvi uma definição aproximada do padrão e testei-o em um gráfico diário de EUR / USD para ver como era bom em sinalizar o início de down-trends. Foi bem sucedido em indicar um movimento para baixo de igual comprimento para a distância entre o nível de entrada (E) eo batente (S), em 30 de 55 vezes. No segundo artigo da série eu testei se set-ups que ocorrem após altos principais eram mais confiáveis como eu embora este poderia ser um fator, no entanto, não melhorou o desempenho significativamente. Neste artigo eu queria olhar para saber se a forma do set-up eo tamanho dos castiçais bearish dentro do padrão poderia ser fatores que influenciam o desempenho. Na primeira experiência eu olhei se a forma do padrão foi um fator para determinar o seu sucesso. Depois de analisar 58 set-ups, descobri que 5 poderiam ser classificadas como tendo uma forma atípica. Estes 5 set-ups eram diferentes nas seguintes maneiras: dois deles tiveram dias médios que eram mais baixos que os outros dois dias, dois tinham uma vela média que era maior do que os outros dois eo último teve candle8217s que tinha real muito pequeno Corpos. Os 5 ajustes incomuns conduziram aos declínios de 5, 24, 144, 159 1245 pontos. Isto deu uma média de 315 comparado a um declínio médio total para a amostra inteira de 660. Somente um do subconjunto atípico conduziu aos declínios de um comprimento acima da média 1245 8211 e aquele era um jogo com uma vela média mais elevada. Apesar da amostra minúscula de forma incomum configurações de tendem a ser menos bearish. Isso parecia sugerir que um possível refinamento seria ignorar sinais com uma forma atípica. Comprimento de velas de baixa Tendem a mais de média velas de baixa levam a sinais mais fortes de baixa e, portanto, melhorar o indicador Meu corajoso aqui foi que eles iriam. Inicialmente, eu comparei o comprimento de todos os três dias para baixo que compreendem o padrão para a Faixa Média Verdadeira ao longo de 14 dias. Eu descobri que, embora a maioria dos 58 set-ups na minha amostra tinha pelo menos 1 dia, que foi mais do que a Média True Range (ATR), um subconjunto de 8 não tinha dias que eram mais longos do que o ATR (14). Se este subconjunto de padrões menores levou a menos tendências de baixa pode ajudar a provar falta de tamanho foi um fator. Quando eu analisei até que ponto o mercado declinou após este menor subconjunto de set-ups eu encontrei o mercado caiu em média apenas 436 pontos em comparação com 660 média para toda a amostra. No entanto, houve uma grande variação de valores, incluindo: 2, 15, 64, 174, 242, 399, 1209 e 1386. Mais de 200 dias-down ponto Em outro teste eu olhei set-ups que continha dias que foram mais de 200 Pontos por muito tempo. Esse subconjunto de 20 padrões levou a uma média de corridas mais baixas de 863 pontos. Eu também olhei para um subconjunto de set-ups que continha não apenas um, mas pelo menos dois down-days de mais de 200 pontos, o ganho médio neste menor subconjunto de 12, foi 810, também bem acima da média 660. Este subconjunto demonstrou uma variação mais estreita em comparação com o conjunto com apenas um dia ter que ser mais de 200 pontos. Na verdade, houve apenas um resultado realmente ruim que só levou a uma queda de 15 pontos, todos os outros 11 set-ups levou a quedas de mais de 263 pontos. De facto, este subconjunto notável, altamente bem sucedido, os resultados foram os seguintes em ordem de tamanho dos pontos caídos após E: 15, 263, 322, 411, 476, 547, 729, 875, 913, 1386, 1566, 2212. Em outro teste Eu usei a mudança percentual na taxa de câmbio como uma forma de medir o comprimento em vez de pontos. Isso ocorre porque um movimento de 200 pontos seria relativamente diferente, dependendo da taxa de câmbio. Em 1.2000 uma queda de 200 pontos representaria mais downside do que se a taxa de troca fosse 1.5000. Depois de medir a variação em termos percentuais em relação à baixa da configuração, descobri que a maioria dos padrões na amostra tinha pelo menos um dia que apresentava um declínio de mais de 1,0, mas um subconjunto de 20 de 58 mostrou pelo menos 1 dia com um declínio de mais de 1,5. Foi este subconjunto mais provável para avisar de um grande declínio Os 20 com um dia de mais de 1,5 mostrou uma queda média na taxa de câmbio após o set-up8217s conclusão de 814 pontos acima da média 660. Um outro subconjunto de apenas 9 configurações que continham configurações em que pelo menos 2 dos 3 dias eram mais do que 1,5 também era bastante bom na previsão de fraqueza adicional, com os seguintes resultados: 15, 322, 411, 476, 542, 875, 913, 1566 e 2212. Os resultados parecem indicar que há uma forte possibilidade de que barras muito compridas dentro da configuração modificada de 3 corvos negros levem a declínios mais longos e, portanto, indicadores mais confiáveis. Os arranjos que incluíam pelo menos uma barra de mais de 200 pontos de comprimento levaram a uma queda média de 863 contra a média da amostra como um todo de 660. Um subconjunto de padrões que foram compostos de dois ou mais dias de declínio de mais de 200 pontos Foi particularmente fiável em indicar declínios de baixa como um único padrão 8216failed8217 e saiu abaixo de 263 pontos. Os resultados para este subconjunto foram os seguintes em ordem de tamanho do declínio do mercado em pontos após a montagem: 15, 263, 322, 411, 476, 547, 729, 875, 913, 1386, 1566, 2212. Sobre o autor I Sou um analista de forex, comerciante e escritor. Eu tive uma carreira escrevendo artigos para sites e revistas, começando no setor de viagens e, em seguida, em Forex. Eu uso uma combinação de análise técnica e fundamental na minha previsão. Quando me juntei ao Forex4you em 2010, achei que era uma grande oportunidade de trabalhar como analista de um corretor internacional. Fornece previsões técnicas com pontos de entrada e metas claras, bem como artigos sobre temas fundamentais e comerciais. Boa sorte e negociação feliz 1 de junho de 2014, 9: 01: GMT 0 28 de julho de 2014, 16: 52: GMT 0 16 de junho de 2014, 8: 07: GMT 0Counting Crows 14/06/07 03:04: 11 PM PST por Sharon Yamanaka Um mans vender é outro sinal de comprar mans. Qual é o melhor Isso tudo começou quando eu li estratégias para lucrar em cada comércio: lições simples para dominar o mercado por Oliver Velez. Nela ele usa um sistema que localiza pontos de entrada por três ou mais altos consecutivos mais baixos. Além disso, o estoque almejado está em uma tendência de alta e recentemente fez uma nova alta. Velez escreveu: Forte ações tendem a rebote bruscamente depois de experimentar 3 a 5 dias consecutivos para baixo. Após uma queda de 3 a 5 bar, o comerciante mestre compra a próxima vez que o estoque comércios acima de umas barras prévias. Velezs sucesso Pristine Trading System é baseado neste conceito. Esta gota de três dias é, naturalmente, uma outra maneira de definir o castiçal japonês três-preta formação de corvo (ver sidebar Três corvos negros), mas nas técnicas de investimento antigo do Extremo Oriente, como o especialista em candelabro Steve Nison se refere a ele, Esta formação indica uma reversão. Na verdade, de acordo com vários investidores castiçal, é uma das mais confiáveis de todas as formações de castiçal, a desvantagem é que raramente ocorre. De Nisons livro japonês Candlestick Técnicas de gráficos: Se há três declínio velas negras consecutivas, é chamado de padrão de três corvos negros. Os três corvos negros presagiam preços mais baixos se aparecerem em níveis de preços altos ou depois de um avanço maduro. Likened à imagem de um grupo dos corvos que sentam-se sinistra em uma árvore alta inoperante, os três corvos têm implicações bearish. As três linhas devem fechar em, ou perto, os pontos baixos. Idealmente, cada uma das aberturas também deve estar dentro das sessões anteriores corpo real. Sidebar 1: TRÊS BLACK CROWS PADRÃO Então, o que é uma compra ou um curto sabedoria japonesa antiga ou de alta tecnologia de programação de computador eu pensei que seria fácil o suficiente para verificar, mas eu estava errado. Achei extremamente difícil encontrar ou programar uma boa tela para três corvos negros. O que é visualmente fácil de encontrar acabou por ser assustador para o programa. Eu poderia estar olhando para a direita em uma formação de três corvo preto e ser incapaz de programar MetaStock para identificá-lo. Usando o código que definiu castiçais grandes como percentagens variando mais do intervalo médio de negociação para os últimos sete a 21 dias, mais uma tendência de alta usando regressão linear, acabou por ser muito complicado para mim. Ver barra lateral Sharon três blackcrows regressão linear. SIDEBAR 2: SHARON TRÊS BLACKCROWS REGRESSÃO LINEAR Escritor de pessoal Dennis Peterson eventualmente criou este código para três corvos pretos para MetaStock. Você pode encontrar o padrão em uma tendência de alta usando este código, embora ele só encontra um por estoque de cada vez. Ref (C, -1) corpo3: Ref (C, -2) - Ref (O, -2) corvo1: corpo1 Abs (Ref (C, -3) Ref (O, -3)) E Abs (corpo 3) Abs (Ref (C, -4) - Ref (O, -4) 5)) E Abs (corpo 3) Abs (Ref (C, -6) - Ref (O, -6) E Abs (body3) Abs (Ref (C, -8) - Ref (O, -8)) E Abs (body3) Abs (Ref (C, -9) - Ref (O, -9)) crow3: LinRegSlope C, 10) 0 sharon: crow1 AND crow2 E crow3 sharon Então, eu consultei Tom Bulkowski, um escritor contribuinte para a Análise Técnica de STOCKS COMMODITIES e autor da Enciclopédia de Padrões de Gráficos. Que estava no meio de pesquisar padrões de candlestick. Ele teve a gentileza de compartilhar alguns de seus resultados. Advertindo que eles foram apenas preliminares, Bulkowski descobriu que três corvos negros não indicam uma inversão quando os índices de mercado estavam em uma tendência de alta, mas foram significativos em uma tendência de baixa. Como mais formigas de corvos negros ocorreram em uma tendência de baixa, isso as tornou indicativas de uma reversão. Então eu tinha uma hipótese preliminar. Três corvos negros são significativos, particularmente quando o mercado está em uma tendência de baixa. Então eu virei para StockCharts, um site que telas para formações candlestick. Greg Morris, um nome proeminente na metodologia de candlestick e autor de Candlestick Charting Explained e CandlePower, desenvolveu o candlestick scans disponíveis lá. Em 17 de abril, StockCharts encontrou quatro formações de corvo de três negros. A Figura 1 mostra a varredura. Os três sob NASDAQ eram estoque de moeda de um centavo, demasiado pequeno para mim negociar. A de NYSE foi PHH (Figura 2). FIGURA 1: Varreduras de velas de StockCharts para 17 de abril de 2007. FIGURA 2: PHH mostrando a formação de três corvos pretos da varredura de StockCharts. Olhando para a Figura 2, o corpo longo característica de três corvos negros está faltando eo estoque não está em uma tendência de alta. Mas ele tem os três máximos consecutivos mais baixos, indicando uma queda de três dias no preço. Depois de passar por mais alguns dias de varredura, eu decidi StockCharts tinha afrouxado sua definição de um padrão de corvo preto. Eu tinha feito a mesma coisa. Procurando estoques em uma tendência de alta, definindo grandes corpos de candlestick como pelo menos duas vezes a faixa média de 14 dias com três consecutivos caindo os preços de abertura / fechamento, e 10 candlestick corpo sobreposição não rendeu nada durante o ano passado no Standard Poors 500. Considerando que o Varredura modificada por StockCharts encontrado um ou dois por dia por troca, seria inútil para um site como StockCharts - embora não necessariamente para um indivíduo - para ter uma varredura que só encontrou um provável candidato a cada poucos meses. Com isso em mente, eu voltei um ano e construí uma planilha dos três corvos negros de sua varredura. MÉTODOS De 3 de fevereiro a 29 de dezembro de 2006, havia 599 padrões de corvo preto, não incluindo estoques de moeda de um centavo. Meu objetivo era descobrir se o padrão de corvo preta era preditivo quando combinado com tendências de mercado e tendências de estoque. Para fazer isso, eu configurar uma planilha no Excel (Figura 3) com as seguintes condições: FIGURA 3: SAMPLE SPREADSHEET. Um registro simples de três ocorrências e conseqüências de corvos pretos. FIGURA 4: Gráfico diário do DJIA mostrando a tendência dos mercados. 1. Direção do mercado (coluna G). Desenho de canais em torno do DJIA, eu defini três tendências diferentes começando com uma tendência de alta, inversão secundária, em seguida, uma retomada da tendência de alta (Figura 4). Eu defini as datas de 3 de fevereiro a 12 de maio de 2006, como uma tendência de alta, de 15 de maio a 21 de julho como uma tendência de baixa secundária e 24 de julho a 29 de dezembro como uma tendência de alta. 2. Estoque e tendência. Estes foram definidos como uma série de máximos mais elevados e baixos mais elevados estabelecidos durante um período mínimo de quatro semanas para as tendências ascendentes eo inverso para as tendências de baixa. Se o estoque wasnt claramente em um up - ou downtrend, eu avaliado como nenhum. 3. Resultados. Eu indiquei se os estoques inverteram ou continuaram sua tendência anterior, ou consolidado dois meses que seguem o padrão do corvo preto. Dei-lhes um pouco de margem para estabelecer a direção. O padrão não tinha que aparecer no topo de uma inversão. 4. Comércio. Eu configurei uma recompensa de 10 versus 5 negociações de risco e observou se eu teria tomado o comércio e se foi longa ou curta. Esta era a minha versão de back-testing. 5. Comentários. Pessoalmente, eu coloquei em pontos de entrada e saída para os comércios. Eu não tinha padrões estabelecidos para decidir entradas, exceto no dia após a formação de três corvos negros que eles ser conservador, e perto de números redondos para que a matemática seria mais rápida. As saídas foram de 5 stop stop-loss ou após um grande ganho, novamente arbitrária. A Figura 5 mostra as ocorrências de três corvos negros por semana com o DJIA no fundo para comparação. O número total de ocorrências é mostrado nas barras e dividido por resultados, se o estoque estava em curto (amarelo), comprado (vermelho) ou não comercializado (azul). Os corvos negros atingiram o pico justo antes da inversão no DJIA, o DJIA então estava em uma tendência de alta madura. Na reversão, as ocorrências diminuíram até que a tendência inverteu e quebrou para o lado positivo. Outro pico de curta duração se formou, então as ocorrências diminuíram lentamente. Isso pode ter sido sazonal indo para o final do ano feriados, bem como uma característica de uma tendência de alta renovada. FIGURA 5: Três resultados de corvos pretos com o DJIA no fundo. A queda das ações no início de uma nova e poderosa tendência de alta pode ser esparsa. Da mesma forma, o número de ocorrências aumentou imediatamente antes da reversão. Estes sinais são os tipos esperados de um indicador de momentum. Houve 137 shorts de sucesso total, a maioria ocorrendo no topo da DJIAs madura tendência de alta e durante a tendência de baixa, e quase nenhum no início da nova tendência. As 192 peças longas mostraram as tendências opostas, sendo a porcentagem mais alta no início da nova tendência e a menor durante a tendência de baixa. Ao longo do período, o maior número de corvos negros, 270 de 599, resultou em nenhum comércio, com a maioria ocorrendo em ações sem tendência. Por esse ponto eu acreditava que havia um padrão para a formação de corvo negro que parecia intuitivamente correto. Eu queria saber se era previsível. Eu tinha estoques em várias tendências de StockChartss digitalizar, mas não sabia se a curto, ir muito tempo, ou deixá-los sozinhos. Em seguida, eu tabulado as ocorrências por tendência - cross-referenciando a tendência de DJIA para as tendências de ações e tabular os resultados, se o estoque subiu, consolidado ou caiu após a formação de corvo preto. A Figura 6 mostra os resultados. FIGURA 6: ocorrências de corvos pretos pela direção do mercado e tendência de estoque e os ofícios resultantes. Percentagens significativas são destacadas em azul. De ganhar comércios, 57 ocorreu em ações em uma tendência de alta indo muito tempo quando o mercado estava em uma tendência de alta precoce. Shorting ações durante uma tendência de baixa quando o mercado está em uma tendência de baixa resultou em uma taxa de precisão 56. Mas você não pode ajudar a perceber a maior porcentagem - ou seja, 60 - vai para nenhuma tendência, sem comércio, não importa o que a direção do mercado. Tudo intuitivo, os resultados são tão lógicos Im pronto para tomar este estudo em valor nominal, e dada a dificuldade em analisar os estoques um por um, sinto que os resultados são utilizáveis. Havia mais um jogo digno de nota - mesmo que as porcentagens de sucesso de curto prazo tenham menos de 50, os ganhos (não mostrados) são consideravelmente maiores em um curto que um longo, reforçando novamente o princípio de que o mercado desce mais rápido do que ele sobe . Portanto, o salto enorme em shorts na semana 10 pode ter produzido bons lucros, ou pelo menos sinalizou a reversão iminente ea possibilidade de curto-circuito o padrão de corvo preto. CONCLUSÃO Assim que das implicações bearish do padrão do candlestick que retorna às palavras de Steve Nison, que indica, os três corvos pretos presage preços mais baixos se aparecem em níveis de preço elevados ou após um avanço maduro. Lá está: níveis de preços elevados ou após um avanço maduro. Os corvos negros encontrados por StockCharts têm que ser colocados em seu devido contexto antes theyre utilizável. Se eles aparecem na extremidade oposta do espectro - baixos níveis de preços antes de um adiantamento - eles podem ser usados como compra seguindo Oliver Velezs estratégia de negociação. Uma vez que eles ocorrem, comprar no dia seguinte que o estoque fecha acima dos dias anteriores alta. Ou seja, espere até que o estoque pare de descer antes de comprar polegadas Como um exemplo de seu uso, em 1 de maio de 2007, havia seis padrões de corvo preto em StockChartss varredura. Destes, eu gostei Constellation Energy Group (CEG) (Figura 7) para um comércio longo. FIGURA 7: Gráfico diário semestral de CEG. O estoque estava saltando fora da média movente de 20 dias, e a gota do padrão preto do corvo apresentou um ponto de entrada perfeito. A parada seria ligeiramente abaixo da média móvel de 20 dias com o alvo em 95. Há uma imediação e simplicidade ao padrão que faz com que valha a pena rever. Há um número de naysayers, bem como estudos sobre a eficácia dos padrões japonês candlestick que levá-los em valor nominal e enredo ganhos feitos no dia seguinte. Esses estudos não encontrar nada significativo nos padrões como as ações não têm qualquer preferência para cima ou para baixo movimento seguindo suas ocorrências. Mas colocando-os dentro de um contexto maior, seu valor como indicador torna-se aparente. Longe de ser o indicador do Extremo Oriente que transcende a análise do mercado de ações, os três corvos negros se encaixam de mãos dadas com a metodologia de análise técnica, você só precisa saber como usá-los. Onde eu ouvi isso antes LEITURA SUGERIDA Bulkowski, Thomas 2000. Enciclopédia de padrões de gráfico, John Wiley Sons. Morris, Gregory L. 1995. Gráfico de Candlestick explicado: Técnicas intemporais para negociar estoques e futuros, McGraw-Hill. Nison, Steve 1991. Técnicas de cartografia de candlestick japonês, Instituto de Finanças de Nova York / Simon Schuster. Velez, Oliver 2007. Estratégias para lucrar em cada comércio: lições simples para dominar o mercado, livros do mercado.
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